| |
Shah, N. A.
Performance of geometric Brownian motion (GBM) with various volatility measurement models in forecasting market indices [Текст] / N. A. Shah, N. A. Ariffin
// Mathematical Modeling and Computing. – 2025. – Vol. 12, № 1. – P. 221–232.
Метою цієї статті є аналіз ефективності геометричного броунівського руху (GBM) та простого експоненціального згладжування (SES) на основі доходності акцій FBM KLCI та MSCI ACWI. |
