| |
Бенмумен, М.
Машинне навчання для прогнозування деяких індексів фондового ринку (англ.м) [Текст] / М. Бенмумен, І. Салхі
// Mathematical Modeling and Computing. – 2024. – Vol. 11, № 1. – C. 134-138.
У цiй статтi оцiнюється алгоритм QMLKF, розроблений у попереднiй статтi
[Benmoumen M. Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman Filter
in the GARCH models. |
