| |
Цай, Х.
Порогові моделі для процесів Леві та оцінка наближеної максимальної правдоподібності [Текст] / Х. Цай, A. В. Нiкiтiн
// Кібернетика та системний аналіз. – 2024. – Т.60, № 2. – C. 111-118.
За допомогою процесу Леві (розв'язок стохастичного диференціального рівняння Іто–Скорохода) запропоновано конструкцію моделі порогового процесу та наближений метод максимальної правдоподібності, який ґрунтується на апроксимації логарифмічної функції правдоподібності спостережень. Знайдено оцінки параметрів дворежимного порогового стрибкового процесу з дискретно відібраними даними. Показано, що, перевіряючи співвідношення правдоподібності, можна визначити наявність порогових ефектів. |
