| |
Improved local approximation for multidimensional diffusions: the G-rates [Текст] / S. Bodnarchuk, D. Ivanenko, A. Kohatsu-Higa, A. Kulik
// Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2019. – № 2(101). – С. 15-39.
Розглянуто задачу покращення локальної апроксимацiї для багатовимiрних дифузiй. Зокрема, запропонована нами схема апроксимацiї покращує схему Мiльштейна.Також даємо частково явну оцiнку точностi апроксимацiї, в якiй головний член обмежений добутком полiнома на гауссову щiльнiсть, а залишок є експоненцiйно малим для малого часу. |
