| |
Галкина, О. А.
Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации [Текст] / О. А. Галкина
// Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Т. 50, № 6. – С. 30-39.
Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков по Кусуоки и спектральной когерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. |
