Запропоновано метод ідентифікації моделі авторегресії - ковзного середнього АРКС(р,q) з довільними значеннями порядків р,q, який методику Юла – Уокера, розроблену для ідентифікації моделі авторегресії АР(р), узагальнює на випадок, коли авторегресійний складник моделі АР(р) доповнюється складником ковзного середнього КС(q). Алгоритм запропонованого методу містить у собі як систему лінійних рівнянь типу Юла – Уокера для визначення р параметрів авторегресії, так і додаткові нелінійні рівняння для ідентифікації q параметрів ковзного середнього. Роботу алгоритму продемонстровано на прикладі p = 3, q = 3.