| |
Баев, А. В.
Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B,S)-рынок [Текст] / А. В. Баев, Б. В. Бондарев, Т. В. Жмыхова. – С. 111-112.
Проанализирована математическая модель страховой компании, которая работает на финансовом (B,S)-рынке, цена акции описывается моделью Самуэльсона и моделью, основным процессом для описания цены акции в которой служит процессс Орнштейна-Уленбека, с обобщением класической модели риска, где процесс премий и исков является стохастическим. |
