Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету
оптимізація портфеля, оптимизация портфеля
Документи:
- Бутін, Ф. Новий геометричний метод оптимізації портфеля (англ. мов.) [Електронний ресурс] = A new geometrical method for portfolio optimization / Ф. Бутін // Mathematical Modeling and Computing. – 2021. – Vol. 8, № 3. – С. 400-409. – DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.03.400.
- Галкина, О. А. Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации [Текст] / О. А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Т. 50, № 6. – С. 30-39.
- Кирилюк, В. С. Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках [Текст] / В. С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – Т. 54, № 3. – С. 94-105.
- Кирилюк, В. С. Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение-риск [Текст] / В. С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 85-103.
- Кирилюк, В. С. Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска [Текст] / В. С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 6. – С. 63-72.
- Кирилюк, В. С. Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля [Текст] / В. С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – 44, № 2. – 120-133.
|
