| |
Лобунец, Е.
Стохастическое микромоделирование финансовых рынков [Текст] / Е. Лобунец, М. Кучинский
// Электронное моделирование. – 2003. – 25, № 5. – 87-100.
Рассмотрена модель финансового рынка, в котором участвуют три основных типа агентов: маркет-мейкеры, фундаментальные трейдеры и спекулянты. Для описания макродинамики состояния рынка используется уравнение Колмогорова с негомогенными нестационарными скоростями перехода. Решение задачи получено на основе использования динамического алгоритма Монте-Карло |
