Запропоновано новий метод динамічного прогнозування мір ризику VaR і CVaR (ES). Як основна модель прогнозування для квантилів часових рядів обрано квантильну лінійну модель GARCH. Для побудови прогнозу значення квантилів апроксимуються розподілом металог, що дозволяє використовувати аналітичні формули для оцінювання мір ризику. Методику прогнозування VaR і CVaR сформульовано у вигляді покрокового алгоритму. На першому етапі будується вихідна модель для отримання оцінок дисперсії. Отримані за моделлю значення дисперсії використовуються на другому етапі для знаходження коефіцієнтів моделі QLGARCH шляхом розв'язання задачі мінімізації. На третьому етапі моделі QLGARCH оцінюються на неоднорідній квантильній сітці. Отримані прогнозні значення квантилів використовуються для оцінки параметрів розподілу металог. Розроблений метод застосовується до прогнозування VaR і CVaR для часового ряду логарифмічної дохідності індексу DJI.