| |
Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации [Текст] / В. В. Скачков, В. В. Чепкий, А. Н. Ефимчиков [и др.]
// Кібернетика та системний аналіз. – 2021. – Т. 57, № 1. – С. 94-103.
Дан анализ состоятельности устойчивых оценок корреляционной матрицы наблюдений при их статической и динамической регуляризации. Доказано преимущество метода динамической регуляризации с оптимальным параметром в контексте разрешения противоречия «вычислитель-ная устойчивость – состоятельность» выборочных оценок корреляционной матрицы наблюдений. Получен алгоритм вычисления оптимального параметра динамической регуляризации, который не использует данных прогнозирования и не требует дополнительных вычислительных затрат. |
