| |
Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных [Текст] / А. Д. Шаташвили, И. Ш. Дидманидзе, Г. А. Кахиани, Т. А. Фомина
// Кибернетика и системный анализ. – 2020. – Т. 56, № 2. – С. 149-156.
Рассмотрена проблема прогнозирования временных рядов цен акций ведущих мировых компаний, которым свойственна долговременная память. Делается предположение, что игнорирование наличия подобной корреляционной структуры временных рядов с применением традиционных методов анализа приводит к появлению значительно большей погрешности, чем учет долговременной памяти при фактическом ее отсутствии. Предполагается, что колебания цен на инструменты финансового рынка описываются процессом Херста, которым моделируют процессы с долговременной памятью. |
