|
Ермольев, Ю. М. Стохастические оптимизационные модели страховой математики [Текст] / Ю. М. Ермольев, В. И. Норкин, Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. – 2020. – Т. 56, № 1. – С. 70-81.
Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. |