Доведено, що оптимальною математичною моделлю стаціонарного часового ряду є модель авторегресії – ковзного середнього, що має третій порядок і по авторегресійній складовій і по складовій ковзного середнього. В доведенні використано той факт, що динамічна система, аби бути керованою в режимі забезпечення стійкості, не може описуватись диференціальним рівнянням, що має порядок нижчий за третій. При переході від похідних до різниць відповідного порядку диференціальне рівняння третього порядку трансформується у різницеве рівняння третього порядку відносно відліків вихідного сигналу динамічної системи. Саме з цього різницевого рівняння, як наслідок, випливає третій порядок авторегресійної складової для вихідної координати цієї динамічної системи, якщо у вихідному сигналі, який дискретизується, а тому перетворюється у часовий ряд, враховувати і випадкову складову.