|
Болдырева, В. О. О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска [Текст] / В. О. Болдырева, Г. М. Шевченко // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – Т. 54, № 2. – С. 78-84.
В качестве модели деятельности страховой компании расмотрена модель Крамера-Лундберга. Поскольку получить в явном виде решение для функции вероятности неразорения страховой компании при произвольном распределении величин страховых исков на данный момент пока не представляется возможным, рассматривается задача нахождения оценки сходимости изначальной вероятности неразорения к той, что будет получна после аппроксимации функции распределения величин исков. |