| |
Павленко, О.
Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности [Текст] / О. Павленко, А. Пола, Е. Царьков
// Кибернетика и системный анализ. – 2015. – Т. 51, № 5. – С. 117-127.
Анализируется регрессионное уравнение для накопленной избыточной доходности с остатками, имеющими условную дисперсию в виде GARCH (1,1)-процесса, и статистической неопределенностью в виде AR(1)-процесса с параметром кореляции p. |
