| |
Янішевський, В. С.
Рівняння динаміки ціни опціону та моделі квантової механіки [Текст] / В. С. Янішевський
// Журнал фізичних досліджень. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 1005-1-1005-7.
Проаналізовано часткові випадки рівняння Мертона-Гармана динаміки ціни опціону на основі модельних задач квантової механіки. Показано, що модель Гестона еквівалентна задачі одновимірного радіального осцилятора квантової механіки, отримано формулу ціни опціону на основі ядра оператора еволюції (пропагатора) радіального осцилятора. |
