| |
Брату, М.
Порівняння точності прогнозів моделей VAR , AR та VARMA [Текст] / М. Брату
// Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 340-349.
У статті показано, що хоча методологія скалярних компонентів, яка використовується для моделей VARMA , є доволі складною, а моделі VAR є простішими для застосування на практиці, ніж за другими. |
