|
Бондаренко, В. В. Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса [Текст] / В. В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 5. – С. 139-145.
Предложена модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса. Изучены характеристики модели: ковариационная функция и одномерные распределения, построены оценки параметров модели и для частного случая решена задача прогнозирования. |