| |
Бондарев, Б. В.
Об достаточном управлении в одной задаче Р. Мертона с "физическим" белым шумом [Текст] / Б. В. Бондарев, С. М. Козырь
// Український математичний журнал. – 2009. – № 8. – С. 1025-1039.
Рассмотрено задачу Р. Мартона о нахождении стратегий инвестирования в том случае, когда эволюция рискового актива описывается экспоненциальной моделью и основным процессом есть интеграл от стационарного "физического" белого шума, порожденным центрованным процессом Пауссона.
|
