| |
Гончар, М. С.
Опціон європейського типу для ризикового активу, що еволюціонує за процесом Леві [Текст] / М. С. Гончар, С. А. Ковтун
// Доповіді НАНУ. – 2004. – № 1. – 9-13.
В роботі запропоновано новий підхід до опису фондового ринку, який дозволив побудувати загальну теорію контактів з опціонами для широкого класу еволюцій ризикових активів |
