| |
Оптимізація моделі для прийняття рішень з використанням GARCH-методів [Текст] / Р. Н. Квєтний, В. В. Кабачій, В. Ю. Коцюбинський, Л. М. Кислиця
// Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2007. – 3(10). – С. 127-130.
В даній роботі представлено обґрунтування необхідності застосування нелінійних методів для оптимізації моделі для прийняття рішень на протязі коротких часових проміжках, прогнозування поведінки фінансових активів та доповнення ними класичних лінійних методів моделювання. |
